Сравнение HBTC с BLCN
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. HBTC is actively managed, while BLCN is passively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs 27.10% for BLCN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.68%/yr for BLCN.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и BLCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у BLCN с доходностью 13.09%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и BLCN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 13.09% | 18.83% |
Correlation
The correlation between HBTC and BLCN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. BLCN — Ранг доходности на риск
HBTC
BLCN
Сравнение HBTC c BLCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | BLCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.92 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 1.97 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.76 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.08 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и BLCN
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и BLCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -67.51% | +29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -29.53% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -45.11% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -30.29% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 13.82% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и BLCN
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.85%, в то время как у Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 14.45% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 29.11% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 36.03% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 34.93% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 31.22% | -1.56% |
Сравнение комиссий HBTC и BLCN
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BLCN в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и BLCN
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности BLCN в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.66% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and BLCN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (14.45%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs BLCN's -67.51%.
On 1-year performance, BLCN leads with 27.10% vs -31.57% for HBTC. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCN has performed better with a 27.10% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 2.66% for BLCN.
HBTC is categorized as Blockchain, while BLCN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fortuna Funds and SRN Advisors. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.68% for BLCN.
BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и BLCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор