PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTC с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBTC с ARKF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs -4.73% for ARKF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности HBTC и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -16.17%.

HBTC

1 день
-1.09%
1 месяц
-14.07%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-26.23%
1 год
-31.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBTC и ARKF

2026 (YTD)2025
HBTC
Fortuna Hedged Bitcoin ETF		-21.27%1.24%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%35.32%

Correlation

The correlation between HBTC and ARKF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.59

The correlation between HBTC and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Hedged Bitcoin ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с HBTC:
HBTC с NODEHBTC с SOLTHBTC с DECOHBTC с QBFHBTC с MNRSHBTC с CBTJHBTC с OWNB
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

HBTC vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTC
Ранг доходности на риск HBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTC c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBTCARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.14

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
0.03

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.00

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.12

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-0.23

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBTC vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBTC на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ARKF равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBTC и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTCARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.14

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.25

-0.83

Просадки

Сравнение просадок HBTC и ARKF

Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBTCARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-78.63%

+40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-38.50%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.82%

-37.16%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-34.96%

+20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

20.22%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HBTC и ARKF

Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.85%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBTCARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

8.36%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

24.47%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

33.66%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

42.79%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

39.77%

-10.11%

Сравнение комиссий HBTC и ARKF

HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTC и ARKF

Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
HBTC
Fortuna Hedged Bitcoin ETF		13.92%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBTC and ARKF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.36%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs ARKF's -78.63%.

On 1-year performance, ARKF leads with -4.73% vs -31.57% for HBTC. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -4.73% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.

HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 0.11% for ARKF.

They also come from different issuers: Fortuna Funds and ARK. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.75% for ARKF.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBTC и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор