Сравнение HBTC с ARKF
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -34.02% vs -18.30% for ARKF. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -10.90%.
HBTC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -34.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.58%
ARKF
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- -10.90%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- -4.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.69M | $5.22M | $6.97M | |
| $267.48 | $865.87 | $5.37K |
Сравнение доходности по годам HBTC и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.77% | 1.18% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -10.90% | 40.13% |
Correlation
The correlation between HBTC and ARKF is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between HBTC and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. ARKF — Ранг доходности на риск
HBTC
ARKF
Сравнение HBTC c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.93 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.48 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.76 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и ARKF
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -78.63% | +38.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -38.50% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -33.21% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.32% | -34.98% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.56% | 24.03% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и ARKF
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.69%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 8.93% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 26.02% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 33.77% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 43.03% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.51% | 39.62% | -11.11% |
Сравнение комиссий HBTC и ARKF
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и ARKF
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности ARKF в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.01% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and ARKF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (8.93%) compared to HBTC (6.69%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs ARKF's -78.63%.
On 1-year performance, ARKF leads with -18.30% vs -34.02% for HBTC. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -18.30% return vs -34.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 0.10% for ARKF.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and ARK. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.75% for ARKF.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор