Сравнение HBTC с ARKF
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -32.24% vs -19.31% for ARKF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -24.27%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -18.35%.
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -20.79%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | 1.18% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.35% | 40.13% |
Correlation
The correlation between HBTC and ARKF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between HBTC and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. ARKF — Ранг доходности на риск
HBTC
ARKF
Сравнение HBTC c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.50 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.90 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и ARKF
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.19%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -78.63% | +38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -38.50% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -38.80% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -34.96% | +19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 21.58% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и ARKF
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 5.26%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 10.86% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 25.24% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 33.47% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 42.93% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 39.75% | -10.65% |
Сравнение комиссий HBTC и ARKF
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и ARKF
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности ARKF в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and ARKF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.86%) compared to HBTC (5.26%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.19% vs ARKF's -78.63%.
On 1-year performance, ARKF leads with -19.31% vs -32.24% for HBTC. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -19.31% return vs -32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.11% for ARKF.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and ARK. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.75% for ARKF.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор