Сравнение HBTA с AVGW
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 22.93%.
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 11.19% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
Correlation
The correlation between HBTA and AVGW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. AVGW — Ранг доходности на риск
HBTA
AVGW
Сравнение HBTA c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и AVGW
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -34.65% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -15.71% | +15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -12.21% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 55.87% | -38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 55.87% | -31.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 55.87% | -31.06% |
Сравнение комиссий HBTA и AVGW
HBTA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и AVGW
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AVGW в 52.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and AVGW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 0.56% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор