Сравнение HBTA с AVGW
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AVGW.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у AVGW с доходностью 6.65%.
HBTA
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 9.55% | 11.91% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
Correlation
The correlation between HBTA and AVGW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. AVGW — Ранг доходности на риск
HBTA
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBTA c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTA | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTA и AVGW
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что меньше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -34.65% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -26.88% | +22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -13.55% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 57.12% | -38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 57.12% | -32.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 57.12% | -32.29% |
Сравнение комиссий HBTA и AVGW
HBTA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AVGW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и AVGW
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности AVGW в 69.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.58% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and AVGW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 0.58% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.99% for AVGW.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор