Сравнение HBT с JPM
HBT (HBT Financial, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HBT in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 5 years, HBT returned 14.07%/yr vs 16.32%/yr for JPM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBT и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBT показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.12%.
HBT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам HBT и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBT HBT Financial, Inc. | 13.82% | 22.23% | 7.74% | 11.71% | 8.11% | 28.04% | -16.60% | 22.20% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.12% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 20.03% |
Correlation
The correlation between HBT and JPM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between HBT and JPM shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HBT:
$960.56M
JPM:
$872.67B
HBT:
$2.17
JPM:
$21.08
HBT:
13.36
JPM:
14.82
HBT:
2.72
JPM:
1.64
HBT:
3.15
JPM:
3.06
HBT:
1.29
JPM:
2.54
HBT:
$293.11M
JPM:
$285.09B
HBT:
$177.69M
JPM:
$173.52B
HBT:
$82.63M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBT vs. JPM — Ранг доходности на риск
HBT
JPM
Сравнение HBT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HBT Financial, Inc. (HBT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBT | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.40 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.33 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HBT и JPM
Максимальная просадка HBT за все время составила -53.95%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBT и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -76.16% | +22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -15.47% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -24.42% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -38.77% | +11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -6.17% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -17.62% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 6.49% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBT и JPM
HBT Financial, Inc. (HBT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.88% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.00% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 17.42% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 21.64% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 24.44% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 27.39% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBT и JPM
Дивидендная доходность HBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности JPM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBT HBT Financial, Inc. | 3.04% | 3.25% | 3.47% | 3.22% | 3.27% | 3.20% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBT и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HBT Financial, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBT и JPM
HBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HBT Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
HBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HBT Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 71.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HBT Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.20M при выручке в 71.84M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
HBT and JPM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.00%) compared to HBT (6.88%). In terms of maximum drawdown, HBT dropped -53.95% vs JPM's -76.16%.
HBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBT и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор