PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBT с HDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBT с HDB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HBT (HBT Financial, Inc.) and HDB (HDFC Bank Limited) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HBT returned 14.07%/yr vs -7.68%/yr for HDB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBT и HDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HBT Financial, Inc. (HBT) и HDFC Bank Limited (HDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBT показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -35.93%.

HBT

1 день
1.05%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.82%
6 месяцев
19.85%
1 год
29.13%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

HDB

1 день
-2.58%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-35.93%
6 месяцев
-34.46%
1 год
-36.74%
3 года*
-8.35%
5 лет*
-7.68%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBT и HDB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBT
HBT Financial, Inc.		13.82%22.23%7.74%11.71%8.11%28.04%-16.60%22.20%
HDB
HDFC Bank Limited		-35.93%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%13.08%

Correlation

The correlation between HBT and HDB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBT:

$960.56M

HDB:

$40.16B

EPS

HBT:

$2.17

HDB:

$179.48

Коэффициент P/E

HBT:

13.36

HDB:

0.13

Коэффициент PEG

HBT:

2.72

HDB:

0.00

Коэффициент P/S

HBT:

3.15

HDB:

0.02

Коэффициент P/B

HBT:

1.29

HDB:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

HBT:

$293.11M

HDB:

$5.00T

Валовая прибыль (12 мес.)

HBT:

$177.69M

HDB:

$2.86T

EBITDA (12 мес.)

HBT:

$82.63M

HDB:

$1.03T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HBT Financial, Inc.

HDFC Bank Limited

Часто сравнивают с HBT:
HBT с BITCHBT с JPM
Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с BACHDB с PXFHDB с VOOHDB с JPM

Доходность на риск

HBT vs. HDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBT
Ранг доходности на риск HBT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBT c HDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HBT Financial, Inc. (HBT) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBTHDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-1.51

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-2.30

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.73

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.92

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

-1.91

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBT vs. HDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа HDB равного -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBT и HDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTHDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-1.51

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.29

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок HBT и HDB

Максимальная просадка HBT за все время составила -53.95%, что меньше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBT и HDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBTHDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-67.93%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-39.95%

+26.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-39.95%

+21.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-39.95%

+12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-39.95%

+39.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-13.78%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

19.31%

-13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HBT и HDB

Текущая волатильность для HBT Financial, Inc. (HBT) составляет 6.88%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что HBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBTHDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

8.44%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

20.78%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

24.47%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

26.79%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

29.06%

+6.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBT и HDB

Дивидендная доходность HBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности HDB в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBT
HBT Financial, Inc.		3.04%3.25%3.47%3.22%3.27%3.20%3.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDB
HDFC Bank Limited		3.63%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBT и HDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HBT Financial, Inc. и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40T20222023202420252026
71.84M
1.19T
(HBT) Общая выручка
(HDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBT и HDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HBT Financial, Inc. и HDFC Bank Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
58.4%
Активы портфеля
HBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HBT Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 71.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

HBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HBT Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 71.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

HBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HBT Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.20M при выручке в 71.84M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

HDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

HBT and HDB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.44%) compared to HBT (6.88%). In terms of maximum drawdown, HBT dropped -53.95% vs HDB's -67.93%.

HBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBT и HDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор