Сравнение HBT с BITC
HBT (HBT Financial, Inc.) is a stock, while BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Over the past 3 years, HBT returned 18.26%/yr vs 36.35%/yr for BITC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBT и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBT показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 7.07%.
HBT
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBT и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBT HBT Financial, Inc. | 13.82% | 22.23% | 7.74% | 6.36% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 7.07% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Correlation
The correlation between HBT and BITC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBT vs. BITC — Ранг доходности на риск
HBT
BITC
Сравнение HBT c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HBT Financial, Inc. (HBT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBT | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.57 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.82 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.59 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HBT и BITC
Максимальная просадка HBT за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBT и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -38.51% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -26.51% | +13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -38.51% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -26.41% | +26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -16.40% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 18.46% | -12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBT и BITC
HBT Financial, Inc. (HBT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что HBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.93% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 19.98% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 25.54% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 46.60% | -17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 46.60% | -11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBT и BITC
Дивидендная доходность HBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBT HBT Financial, Inc. | 3.04% | 3.25% | 3.47% | 3.22% | 3.27% | 3.20% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
HBT and BITC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBT has higher volatility (6.88%) compared to BITC (5.93%). In terms of maximum drawdown, HBT dropped -53.95% vs BITC's -38.51%.
HBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBT и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор