PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBT с BITC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HBT и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HBT Financial, Inc. (HBT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBT и BITC


2026 (YTD)202520242023
HBT
HBT Financial, Inc.
5.97%22.23%7.74%6.36%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
-0.39%-20.46%97.86%42.29%

Доходность по периодам

С начала года, HBT показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью -0.39%.


HBT

1 день
1.72%
1 месяц
-1.20%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.61%
1 год
25.98%
3 года*
15.37%
5 лет*
13.52%
10 лет*

BITC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-17.21%
1 год
-9.45%
3 года*
30.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HBT Financial, Inc.

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с HBT:
HBT с HDB

Доходность на риск

HBT vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBT
Ранг доходности на риск HBT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBT: 7373
Ранг коэф-та Мартина

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBT c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HBT Financial, Inc. (HBT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBTBITCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.36

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.33

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.95

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.36

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

-0.58

+4.91

HBT vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBT на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBT и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBTBITCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.36

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между HBT и BITC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HBT и BITC

Дивидендная доходность HBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BITC в 3.38%


TTM202520242023202220212020
HBT
HBT Financial, Inc.
3.16%3.25%3.47%3.22%3.27%3.20%3.96%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.38%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBT и BITC

Максимальная просадка HBT за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBT и BITC.


Загрузка...

Показатели просадок


HBTBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-38.51%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-26.51%

+13.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-31.54%

+24.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-15.81%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

16.53%

-10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HBT и BITC

Текущая волатильность для HBT Financial, Inc. (HBT) составляет 6.99%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что HBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HBTBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

12.07%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

19.16%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.20%

26.66%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

47.60%

-18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

47.60%

-11.94%