PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBT с BITC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HBT и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HBT Financial, Inc. (HBT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBT показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 7.07%.


HBT

1 день
1.05%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.82%
6 месяцев
19.85%
1 год
29.13%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.07%
10 лет*

BITC

1 день
0.12%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.07%
6 месяцев
2.87%
1 год
-15.03%
3 года*
36.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBT и BITC


2026 (YTD)202520242023
HBT
HBT Financial, Inc.
13.82%22.23%7.74%6.36%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
7.07%-20.46%97.86%42.29%

Correlation

The correlation between HBT and BITC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HBT Financial, Inc.

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с HBT:
HBT с HDBHBT с JPM

Доходность на риск

HBT vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBT
Ранг доходности на риск HBT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBT: 7575
Ранг коэф-та Мартина

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBT c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HBT Financial, Inc. (HBT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HBTBITCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.57

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

-0.82

+5.69

HBT vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBT на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBT и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HBTBITCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.59

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.28

Просадки

Сравнение просадок HBT и BITC

Максимальная просадка HBT за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBT и BITC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HBTBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-38.51%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-26.51%

+13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-38.51%

+19.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-26.41%

+26.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-16.40%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

18.46%

-12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HBT и BITC

HBT Financial, Inc. (HBT) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что HBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HBTBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.93%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

19.98%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

25.54%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

46.60%

-17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

46.60%

-11.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBT и BITC

Дивидендная доходность HBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BITC в 3.14%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.14%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%0.00%
HBT
HBT Financial, Inc.
3.04%3.25%3.47%3.22%3.27%3.20%3.96%

Часто задаваемые вопросы


HBT and BITC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBT has higher volatility (6.88%) compared to BITC (5.93%). In terms of maximum drawdown, HBT dropped -53.95% vs BITC's -38.51%.

HBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBT и BITC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор