PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBND.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBND.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

HBND.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBND.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.27%4.05%-7.02%4.80%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

HBND.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-1.46%
1 год
-1.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с ZMMK.TOHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с CSHI
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий HBND.TO и UMAX.TO

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBND.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBND.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.63

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

2.26

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.98

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

9.14

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBND.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBND.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.63

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.95

-0.91

Корреляция

Корреляция между HBND.TO и UMAX.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.67%11.84%11.51%2.41%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBND.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-10.09%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-6.23%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-1.83%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-2.05%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.35%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и UMAX.TO

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBND.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.12%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

4.70%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

7.74%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

8.66%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

8.66%

+2.89%