Сравнение HBND.TO с HYXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU).
HBND.TO и HYXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBND.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HBND.TO и HYXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBND.TO и HYXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -0.27% | 4.05% | -7.02% | 4.80% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.82% | 12.02% | 8.00% | 7.80% |
Разные валюты инструментов
HBND.TO торгуется в CAD, в то время как HYXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYXU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBND.TO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у HYXU с доходностью 0.82%.
HBND.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBND.TO и HYXU
HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.
Доходность на риск
HBND.TO vs. HYXU — Ранг доходности на риск
HBND.TO
HYXU
Сравнение HBND.TO c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBND.TO | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.45 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 2.01 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.87 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.06 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBND.TO | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.45 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.63 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между HBND.TO и HYXU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBND.TO и HYXU
Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности HYXU в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBND.TO Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 11.67% | 11.84% | 11.51% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.59% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок HBND.TO и HYXU
Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки HYXU в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и HYXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBND.TO | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -32.45% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -3.50% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -2.07% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.68% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 1.48% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBND.TO и HYXU
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBND.TO | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.49% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 4.27% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 6.22% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 8.02% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 8.93% | +2.62% |