PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBND.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBND.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HBND.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton Capital, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HBND.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past year, HBND.TO returned 3.62% vs 29.78% for HXS.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HBND.TO charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBND.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBND.TO показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%.

HBND.TO

1 день
0.25%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.01%
1 год
3.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBND.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.06%4.05%-7.02%4.80%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%5.38%

Correlation

The correlation between HBND.TO and HXS.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с HMAX.TOHBND.TO с CSHI
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

HBND.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBND.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBND.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.53

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.44

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.42

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

12.97

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBND.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBND.TO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBND.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBND.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.53

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.02

-0.98

Просадки

Сравнение просадок HBND.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HBND.TO за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBND.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBND.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-27.42%

+13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-8.74%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

0.00%

-7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.54%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.30%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HBND.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) составляет 2.71%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что HBND.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBND.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.21%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.84%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

11.84%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

15.13%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

16.52%

-5.19%

Сравнение комиссий HBND.TO и HXS.TO

HBND.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBND.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность HBND.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.31%11.84%11.51%2.41%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBND.TO and HXS.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for HBND.TO.

HBND.TO is categorized as Government Bonds, while HXS.TO is S&P 500. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.45% for HBND.TO and 0.10% for HXS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBND.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор