Сравнение HBM с TREX
HBM (Hudbay Minerals Inc.) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, HBM returned 18.36%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции HBM превзошли акции TREX по среднегодовой доходности: 18.36% против 15.39% соответственно.
HBM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 161.95%
- 3 года*
- 76.29%
- 5 лет*
- 29.79%
- 10 лет*
- 18.36%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам HBM и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 28.98% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between HBM and TREX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
HBM:
$10.20B
TREX:
$4.67B
HBM:
$1.65
TREX:
$1.80
HBM:
15.48
TREX:
24.73
HBM:
0.11
TREX:
67.97
HBM:
4.30
TREX:
4.02
HBM:
2.88
TREX:
4.69
HBM:
$2.37B
TREX:
$1.18B
HBM:
$828.54M
TREX:
$461.26M
HBM:
$1.54B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. TREX — Ранг доходности на риск
HBM
TREX
Сравнение HBM c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | -0.40 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | -0.63 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.44 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.32 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HBM и TREX
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, примерно равная максимальной просадке TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -90.53% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -56.01% | +19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | -69.90% | +28.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | -78.58% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -78.58% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -68.43% | +48.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.48% | -38.75% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 35.39% | -23.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и TREX
Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с Trex Company, Inc. (TREX) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.97% | 13.86% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 27.03% | +19.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.48% | 50.53% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 47.19% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.79% | 46.39% | +12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и TREX
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM и TREX
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
HBM and TREX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (24.97%) compared to TREX (13.86%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs TREX's -90.53%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBM и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор