PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBLYX с HERIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBLYX (The Hartford Balanced Income Fund) and HERIX (Hartford Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - HBLYX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford, while HERIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HBLYX returned 6.73%/yr vs 11.72%/yr for HERIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBLYX charges 0.64%/yr vs 1.16%/yr for HERIX.

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у HERIX с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HERIX по среднегодовой доходности: 6.73% против 11.72% соответственно.

HBLYX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.63%
1 год
9.74%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.59%
10 лет*
6.73%

HERIX

1 день
-0.81%
1 месяц
7.00%
С начала года
30.89%
6 месяцев
33.34%
1 год
54.64%
3 года*
27.02%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBLYX и HERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		2.30%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		30.89%29.11%10.97%16.56%-21.76%5.58%10.12%18.67%-16.04%41.83%

Correlation

The correlation between HBLYX and HERIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.59

The correlation between HBLYX and HERIX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Hartford Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNXHBLYX с ABALXHBLYX с PRWCX
Часто сравнивают с HERIX:
HERIX с VTIHERIX с SEMNXHERIX с FCEEXHERIX с HGOYXHERIX с FTIHXHERIX с EFEIXHERIX с EMPTX

Доходность на риск

HBLYX vs. HERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HERIX
Ранг доходности на риск HERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.19

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.02

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.44

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

16.96

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа HERIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.19

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.34

+0.47

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HERIX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HERIX в -39.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBLYXHERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-39.70%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-12.78%

+7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-16.56%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-35.55%

+19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-39.70%

+16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.81%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-12.65%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.34%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HERIX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 1.62%, в то время как у Hartford Emerging Markets Equity Fund (HERIX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBLYXHERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

7.44%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

15.22%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.85%

17.80%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

16.55%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

17.50%

-9.11%

Сравнение комиссий HBLYX и HERIX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HERIX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HERIX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности HERIX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		6.81%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HERIX
Hartford Emerging Markets Equity Fund		4.10%5.37%0.00%3.82%3.73%2.17%1.14%3.16%2.26%1.57%1.44%4.09%

Часто задаваемые вопросы

HBLYX and HERIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERIX has higher volatility (7.44%) compared to HBLYX (1.62%). In terms of maximum drawdown, HBLYX dropped -31.36% vs HERIX's -39.70%.

HERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBLYX и HERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор