PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с MSTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HBIL.TO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.05%1.92%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

HBIL.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.25%
1 год
1.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HBIL.TO и MSTE.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBIL.TO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOMSTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.79

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

-1.24

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.77

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

-1.34

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MSTE.TO равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и MSTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.79

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.71

+1.20

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и MSTE.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и MSTE.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности MSTE.TO в 165.16%

TTM20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.67%7.49%2.58%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и MSTE.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-80.35%

+78.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-80.35%

+79.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-75.21%

+74.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-35.03%

+34.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

45.92%

-45.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и MSTE.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) волатильность равна 18.71%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

18.71%

-17.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

63.62%

-62.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

81.64%

-79.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

85.48%

-83.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

85.48%

-83.42%