PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HBIL.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%2.98%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий HBIL.TO и HHIS.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HBIL.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.90

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.48

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

3.17

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HHIS.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и HHIS.TO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-31.83%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-24.43%

+23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-18.95%

+18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-8.79%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

9.16%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

9.58%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

19.38%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

32.59%

-30.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

35.37%

-33.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

35.37%

-33.32%