PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

HBIL.TO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-4.55%14.33%10.11%
Разные валюты инструментов

HBIL.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у HYLD-U.TO с доходностью -4.55%.

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
16.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TOHYLD-U.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий HBIL.TO и HYLD-U.TO

HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBIL.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOHYLD-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.77

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

3.85

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL.TO на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD-U.TO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL.TO и HYLD-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и HYLD-U.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности HYLD-U.TO в 8.98%

TTM2025202420232022
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%0.00%0.00%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-31.64%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-13.99%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-7.74%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-10.10%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.44%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и HYLD-U.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.72%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

6.93%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

12.09%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

22.09%

-20.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

18.04%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

18.04%

-15.99%