PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с XML.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).

HBGD.TO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и XML.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		4.92%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		7.11%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%-5.87%16.26%-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у XML.TO с доходностью 7.11%.

HBGD.TO

1 день
5.43%
1 месяц
-6.59%
С начала года
4.92%
6 месяцев
10.65%
1 год
99.09%
3 года*
45.98%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—

XML.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий HBGD.TO и XML.TO

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XML.TO в 0.40%.

HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

HBGD.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOXML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.57

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.98

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

2.58

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

11.05

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа XML.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.57

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.08

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.65

-1.42

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и XML.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и XML.TO

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XML.TO в 2.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.37%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.58%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и XML.TO

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и XML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-28.62%

-71.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-6.46%

-15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-12.34%

-51.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-1.29%

-98.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-3.43%

-96.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

1.62%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и XML.TO

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

3.84%

+9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.52%

6.59%

+22.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

11.10%

+29.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.45%

9.66%

+86.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.07%

12.13%

+75.94%