PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBGD.TO с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, HBGD.TO returned 61.50%/yr vs 7.04%/yr for INKM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как INKM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INKM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 7.46%.

HBGD.TO

1 день
-1.35%
1 месяц
23.03%
С начала года
80.06%
6 месяцев
78.63%
1 год
174.04%
3 года*
67.49%
5 лет*
61.50%
10 лет*
—

INKM

1 день
0.47%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.46%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.91%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.04%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и INKM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		80.06%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		7.46%6.73%14.78%7.83%-6.35%7.54%1.37%11.36%-0.42%

Correlation

The correlation between HBGD.TO and INKM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.14

Сравнение распределения секторов HBGD.TO и INKM

Секторы
HBGD.TO
INKM

Технологии

68.7%
13.2%

Финансовые услуги

24.9%
8.3%

Недвижимость

4.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

11.1%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

13.9%

Технологии

HBGD.TO
68.7%
INKM
13.2%

Финансовые услуги

HBGD.TO
24.9%
INKM
8.3%

Недвижимость

HBGD.TO
4.4%
INKM
10.9%

Коммуникационные услуги

HBGD.TO
2.0%
INKM
6.2%

Сырьевые материалы

HBGD.TO

-

INKM
1.4%

Потребительский циклический сектор

HBGD.TO

-

INKM
5.1%

Потребительский защитный сектор

HBGD.TO

-

INKM
8.6%

Энергетика

HBGD.TO

-

INKM
11.1%

Здравоохранение

HBGD.TO

-

INKM
6.8%

Промышленность

HBGD.TO

-

INKM
14.6%

Коммунальные услуги

HBGD.TO

-

INKM
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

HBGD.TO vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
2.33

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.23

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

3.54

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

12.99

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа INKM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

2.33

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.95

-1.69

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и INKM

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки INKM в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBGD.TOINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-21.92%

-78.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-4.23%

-17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

-6.95%

-31.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-12.51%

-50.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

0.00%

-99.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-2.68%

-97.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

1.15%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и INKM

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBGD.TOINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

1.53%

+11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

5.17%

+23.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

6.42%

+31.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.55%

7.04%

+89.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.37%

8.41%

+78.96%

Сравнение комиссий HBGD.TO и INKM

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и INKM

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.22%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

HBGD.TO and INKM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for HBGD.TO.

They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.50% for INKM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор