PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBGD.TO с FWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, HBGD.TO returned 67.49%/yr vs 40.52%/yr for FWD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как FWD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у FWD с доходностью 40.38%.

HBGD.TO

1 день
-1.35%
1 месяц
23.03%
С начала года
80.06%
6 месяцев
78.63%
1 год
174.04%
3 года*
67.49%
5 лет*
61.50%
10 лет*
—

FWD

1 день
-1.07%
1 месяц
13.18%
С начала года
40.38%
6 месяцев
36.80%
1 год
75.90%
3 года*
40.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и FWD

2026 (YTD)202520242023
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		80.06%53.48%15.92%72.10%
FWD
AB Disruptors ETF		40.38%25.95%40.33%21.19%

Correlation

The correlation between HBGD.TO and FWD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.58

The correlation between HBGD.TO and FWD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HBGD.TO и FWD

Секторы
HBGD.TO
FWD

Технологии

68.7%
52.6%

Финансовые услуги

24.9%
0.5%

Недвижимость

4.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

17.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

HBGD.TO
68.7%
FWD
52.6%

Финансовые услуги

HBGD.TO
24.9%
FWD
0.5%

Недвижимость

HBGD.TO
4.4%
FWD
0.7%

Коммуникационные услуги

HBGD.TO
2.0%
FWD
2.6%

Сырьевые материалы

HBGD.TO

-

FWD
1.8%

Потребительский циклический сектор

HBGD.TO

-

FWD
2.4%

Потребительский защитный сектор

HBGD.TO

-

FWD
0.8%

Энергетика

HBGD.TO

-

FWD
2.6%

Здравоохранение

HBGD.TO

-

FWD
6.6%

Промышленность

HBGD.TO

-

FWD
17.7%

Коммунальные услуги

HBGD.TO

-

FWD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

HBGD.TO vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
3.23

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.87

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.52

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

6.67

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

21.41

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа FWD равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

3.23

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

1.74

-2.48

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и FWD

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FWD в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBGD.TOFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.79%

-70.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-11.44%

-10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

-29.79%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-1.07%

-98.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-3.95%

-96.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

3.56%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и FWD

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с AB Disruptors ETF (FWD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBGD.TOFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

7.70%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

18.50%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

23.62%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.55%

23.71%

+72.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.37%

23.71%

+63.66%

Сравнение комиссий HBGD.TO и FWD

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и FWD

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.22%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%

Часто задаваемые вопросы

HBGD.TO and FWD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBGD.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBGD.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

They also come from different issuers: Global X and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.65% for FWD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор