PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBGD.TO с BOTZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

HBGD.TO и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBGD.TO управляется Global X. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		-0.49%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-5.24%8.93%21.91%35.90%-38.61%7.67%49.35%25.32%-23.20%
Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -5.24%.

HBGD.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-11.40%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.95%
1 год
88.83%
3 года*
43.43%
5 лет*
38.80%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
1.91%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-4.93%
1 год
15.82%
3 года*
11.35%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с VMO.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с IQMHBGD.TO с DTCR
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий HBGD.TO и BOTZ

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF

Доходность на риск

HBGD.TO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.58

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.03

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

0.89

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

2.79

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.58

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

0.43

-1.20

Корреляция

Корреляция между HBGD.TO и BOTZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и BOTZ

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.39%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и BOTZ

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BOTZ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HBGD.TOBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.54%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-19.34%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-55.54%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-14.52%

-85.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-18.56%

-81.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

5.37%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и BOTZ

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBGD.TOBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

8.52%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

17.54%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

27.19%

+12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.43%

24.22%

+72.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.08%

23.62%

+64.46%