PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBGD.TO с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - HBGD.TO is a Global Equities fund managed by Global X, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, HBGD.TO returned 61.50%/yr vs 6.05%/yr for BOTZ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 12.15%.

HBGD.TO

1 день
-1.35%
1 месяц
23.03%
С начала года
80.06%
6 месяцев
78.63%
1 год
174.04%
3 года*
67.49%
5 лет*
61.50%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.37%
1 месяц
5.64%
С начала года
12.15%
6 месяцев
8.77%
1 год
30.69%
3 года*
13.78%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		80.06%53.48%15.92%129.66%-56.87%375.98%117.21%41.31%-100.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		12.15%8.93%21.91%35.90%-38.61%7.67%49.35%25.32%-23.20%

Correlation

The correlation between HBGD.TO and BOTZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.46

The correlation between HBGD.TO and BOTZ shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HBGD.TO и BOTZ

Секторы
HBGD.TO
BOTZ

Технологии

68.7%
31.8%

Финансовые услуги

24.9%
0.9%

Недвижимость

4.4%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

HBGD.TO
68.7%
BOTZ
31.8%

Финансовые услуги

HBGD.TO
24.9%
BOTZ
0.9%

Недвижимость

HBGD.TO
4.4%
BOTZ

-

Коммуникационные услуги

HBGD.TO
2.0%
BOTZ
4.5%

Сырьевые материалы

HBGD.TO

-

BOTZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

HBGD.TO

-

BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

HBGD.TO

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

HBGD.TO

-

BOTZ
0.5%

Здравоохранение

HBGD.TO

-

BOTZ
9.0%

Промышленность

HBGD.TO

-

BOTZ
48.6%

Коммунальные услуги

HBGD.TO

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

HBGD.TO vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
1.33

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.01

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

1.73

+6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

5.45

+18.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

1.33

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.25

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.50

-1.24

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и BOTZ

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BOTZ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBGD.TOBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-50.68%

-49.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-17.87%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

-29.60%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

-50.68%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-2.30%

-97.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-14.88%

-85.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

5.65%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и BOTZ

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBGD.TOBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

7.75%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

17.78%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

23.24%

+15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.55%

24.44%

+72.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.37%

23.68%

+63.69%

Сравнение комиссий HBGD.TO и BOTZ

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и BOTZ

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.22%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBGD.TO and BOTZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBGD.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBGD.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

HBGD.TO is categorized as Global Equities, while BOTZ is Robotics. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор