PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.88% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с GASFXHBFBX с HNRIXHBFBX с HFCGXHBFBX с HMSIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий HBFBX и TSAIX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

HBFBX
Hennessy Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.62

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.45

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.28

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между HBFBX и TSAIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и TSAIX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и TSAIX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-34.58%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-11.72%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-28.28%

+18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-34.58%

+17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-7.52%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.96%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.71%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и TSAIX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

6.34%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

10.26%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

17.32%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

16.20%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

17.62%

-9.49%