PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.51% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с GASFXHBFBX с HNRIXHBFBX с HFCGXHBFBX с HMSIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий HBFBX и PMAIX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.43

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.08

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.50

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

11.66

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.43

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.12

-0.65

Корреляция

Корреляция между HBFBX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и PMAIX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и PMAIX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-24.12%

-17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-7.06%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-13.97%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-24.12%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.10%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.69%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.52%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и PMAIX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.29%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

4.18%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

7.19%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

7.20%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

7.58%

+0.55%