PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBFBX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBFBX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HBFBX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBFBX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		3.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции HBFBX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.36% соответственно.

HBFBX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.17%
1 год
8.92%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.15%
10 лет*
5.81%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Balanced Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с GILDHBFBX с HFCSXHBFBX с HJPNXHBFBX с GASFXHBFBX с HNRIXHBFBX с HFCGXHBFBX с HMSIX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий HBFBX и IOEZX

HBFBX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
HBFBX
Hennessy Balanced Fund

Доходность на риск

HBFBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBFBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBFBXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.89

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.78

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.34

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBFBX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBFBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBFBX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBFBXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между HBFBX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBFBX и IOEZX

Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.40%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HBFBX и IOEZX

Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBFBXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-56.15%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-11.71%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-21.47%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-38.12%

+20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.15%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-8.64%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.85%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HBFBX и IOEZX

Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBFBXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.38%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

8.72%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.91%

15.55%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

13.90%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

16.44%

-8.31%