Сравнение HBDC с VCLT
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. HBDC is actively managed, while VCLT is passively managed. Over the past year, HBDC returned 4.18% vs 4.65% for VCLT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.38%.
HBDC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам HBDC и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 1.08% | 2.83% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 5.73% |
Correlation
The correlation between HBDC and VCLT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. VCLT — Ранг доходности на риск
HBDC
VCLT
Сравнение HBDC c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBDC | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.11 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.89 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 2.08 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBDC и VCLT
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -34.31% | +31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -5.25% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -15.52% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -8.20% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.24% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и VCLT
Текущая волатильность для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что HBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 2.07% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 5.99% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 7.77% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 12.76% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 12.83% | -9.92% |
Сравнение комиссий HBDC и VCLT
HBDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и VCLT
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности VCLT в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.91% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.65% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and VCLT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLT has higher volatility (2.07%) compared to HBDC (0.65%). In terms of maximum drawdown, HBDC dropped -2.96% vs VCLT's -34.31%.
On 1-year performance, VCLT leads with 4.65% vs 4.18% for HBDC. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HBDC has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLT has performed better with a 4.65% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for HBDC.
VCLT has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 4.91% for HBDC.
They also come from different issuers: Hilton and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.03% for VCLT.
HBDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор