Сравнение HBB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HBB и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB Hamilton Beach Brands Holding Company | 13.91% | 0.52% | -1.60% | 46.40% | -10.86% | -16.17% | -6.01% | -17.00% | -7.40% | -14.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HBB показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
HBB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 30.93%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBB vs. SPY — Ранг доходности на риск
HBB
SPY
Сравнение HBB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.96 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.49 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.53 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.27 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.96 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.70 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.56 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HBB и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBB и SPY
Дивидендная доходность HBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB Hamilton Beach Brands Holding Company | 2.58% | 2.89% | 2.70% | 2.49% | 3.35% | 2.75% | 2.11% | 1.86% | 1.45% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HBB и SPY
Максимальная просадка HBB за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.89% | -55.19% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -12.05% | -22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -24.50% | -38.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -5.53% | -36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -9.09% | -41.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 2.54% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBB и SPY
Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 5.35% | +14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 9.50% | +26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.15% | 19.06% | +44.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.86% | 17.06% | +36.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.16% | 17.92% | +40.24% |