Сравнение HBB с VPLS

С начала года, HBB показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBB на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VPLS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBB и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HBB и VPLS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VPLS в 4.79%

Максимальная просадка HBB за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB и VPLS.

Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что HBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.