PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBB с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HBB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		13.91%0.52%-1.60%46.40%-10.86%-16.17%-6.01%-17.00%-7.40%-14.76%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, HBB показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%.

HBB

1 день
-1.74%
1 месяц
5.74%
С начала года
13.91%
6 месяцев
30.93%
1 год
-3.54%
3 года*
25.56%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Beach Brands Holding Company

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HBB:
HBB с ZAG.TOHBB с BNDHBB с VPLSHBB с VCLTHBB с SPYHBB с splbHBB с qlta
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

HBB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBB
Ранг доходности на риск HBB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBBVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.24

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.73

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.08

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.07

7.27

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBB на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.24

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.76

-0.81

Корреляция

Корреляция между HBB и VCIT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBB и VCIT

Дивидендная доходность HBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		2.58%2.89%2.70%2.49%3.35%2.75%2.11%1.86%1.45%0.33%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок HBB и VCIT

Максимальная просадка HBB за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

HBBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.89%

-20.56%

-61.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-2.99%

-31.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.68%

-20.56%

-42.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.48%

-1.84%

-40.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.88%

-3.18%

-47.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

0.86%

+18.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HBB и VCIT

Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что HBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.29%

2.08%

+18.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

2.84%

+32.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.15%

4.85%

+58.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.86%

6.60%

+47.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.16%

6.27%

+51.89%