Сравнение HBB с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HBB и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBB и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB Hamilton Beach Brands Holding Company | 13.91% | 0.52% | -1.60% | 46.40% | -10.86% | -16.17% | -6.01% | -17.00% | -7.40% | -14.76% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.48% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HBB показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%.
HBB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 30.93%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBB vs. VCLT — Ранг доходности на риск
HBB
VCLT
Сравнение HBB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBB | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.36 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.78 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.80 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.36 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.13 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.39 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HBB и VCLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBB и VCLT
Дивидендная доходность HBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB Hamilton Beach Brands Holding Company | 2.58% | 2.89% | 2.70% | 2.49% | 3.35% | 2.75% | 2.11% | 1.86% | 1.45% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок HBB и VCLT
Максимальная просадка HBB за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.89% | -34.31% | -47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.70% | -5.39% | -29.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.68% | -34.31% | -28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -15.60% | -26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -8.09% | -42.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 2.33% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBB и VCLT
Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что HBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 3.99% | +16.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 5.62% | +30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.15% | 10.21% | +52.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.86% | 12.80% | +41.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.16% | 12.84% | +45.32% |