PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBB с QLTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBB с QLTA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HBB (Hamilton Beach Brands Holding Company) is a stock, while QLTA (iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Aaa - A Capped Index. Over the past 5 years, HBB returned 0.74%/yr vs -0.03%/yr for QLTA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBB и QLTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBB показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у QLTA с доходностью 0.56%.

HBB

1 день
1.32%
1 месяц
6.01%
С начала года
27.17%
6 месяцев
31.82%
1 год
22.28%
3 года*
29.38%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

QLTA

1 день
0.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.61%
3 года*
4.49%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBB и QLTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		27.17%0.52%-1.60%46.40%-10.86%-16.17%-6.01%-17.00%-7.40%-21.58%
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		0.56%7.36%1.23%7.60%-15.14%-2.32%9.62%12.54%-2.27%1.02%

Correlation

The correlation between HBB and QLTA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2017 г.

0.08

Over the past year, HBB and QLTA have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Beach Brands Holding Company

iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HBB:
HBB с ZAG.TOHBB с VPLSHBB с BNDHBB с VCITHBB с VCLTHBB с SPYHBB с GDE
Часто сравнивают с QLTA:
QLTA с BNDQLTA с VCITQLTA с LQDQLTA с VTCQLTA с AGGQLTA с QQQQLTA с SCHG

Доходность на риск

HBB vs. QLTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBB
Ранг доходности на риск HBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QLTA
Ранг доходности на риск QLTA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBB c QLTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) и iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBBQLTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.07

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.59

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.65

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

4.77

-3.54

HBB vs. QLTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBB на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа QLTA равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBB и QLTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBB и QLTA

Максимальная просадка HBB за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки QLTA в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB и QLTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBBQLTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.89%

-22.27%

-59.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.70%

-2.81%

-31.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.65%

-6.66%

-50.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-21.36%

-36.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-3.17%

-32.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-4.67%

-45.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.15%

0.97%

+17.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HBB и QLTA

Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBBQLTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

1.19%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.67%

3.27%

+34.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.18%

4.35%

+48.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.15%

7.22%

+46.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.01%

7.02%

+50.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBB и QLTA

Дивидендная доходность HBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности QLTA в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		2.35%2.89%2.70%2.49%3.35%2.75%2.11%1.86%1.45%0.33%0.00%0.00%
QLTA
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF		4.46%4.33%4.11%3.39%2.79%1.96%2.31%2.99%3.09%2.67%2.59%2.99%

Часто задаваемые вопросы

HBB and QLTA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBB has higher volatility (8.50%) compared to QLTA (1.19%). In terms of maximum drawdown, HBB dropped -81.89% vs QLTA's -22.27%.

QLTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBB и QLTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор