PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с XINC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с XINC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO).

HBAL.TO и XINC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. XINC.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и XINC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и XINC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%7.84%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		0.19%6.71%7.76%8.51%-11.25%1.27%9.16%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у XINC.TO с доходностью 0.19%.

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

XINC.TO

1 день
0.87%
1 месяц
-2.34%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.35%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с XINC.TO:
XINC.TO с XCNS.TOXINC.TO с XEQT.TOXINC.TO с VFV.TOXINC.TO с XGRO.TOXINC.TO с XSUS.TOXINC.TO с ZMMK.TOXINC.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и XINC.TO

И HBAL.TO, и XINC.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

HBAL.TO vs. XINC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XINC.TO
Ранг доходности на риск XINC.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XINC.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XINC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XINC.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XINC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XINC.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c XINC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOXINC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.40

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

5.12

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. XINC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XINC.TO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и XINC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOXINC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и XINC.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и XINC.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности XINC.TO в 3.30%

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
XINC.TO
iShares Core Income Balanced ETF Portfolio		3.30%3.16%2.81%2.87%2.54%2.02%2.40%0.93%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и XINC.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки XINC.TO в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и XINC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOXINC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-15.40%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-3.65%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-15.40%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.34%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.82%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.09%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и XINC.TO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XINC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOXINC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.58%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

3.49%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

5.24%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

6.35%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

6.74%

+5.44%