Сравнение HAWX с JDESX
HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) and JDESX (JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund) are both funds - HAWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD, while JDESX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, HAWX returned 12.59%/yr vs 16.22%/yr for JDESX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и JDESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у JDESX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции HAWX уступали акциям JDESX по среднегодовой доходности: 12.59% против 16.22% соответственно.
HAWX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 12.59%
JDESX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам HAWX и JDESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 17.15% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.92% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
Correlation
The correlation between HAWX and JDESX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between HAWX and JDESX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAWX vs. JDESX — Ранг доходности на риск
HAWX
JDESX
Сравнение HAWX c JDESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAWX | JDESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.09 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 9.27 | +6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAWX и JDESX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки JDESX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и JDESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAWX | JDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -54.56% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.22% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.30% | -18.85% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -31.30% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | -34.71% | +4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -3.25% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -11.89% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.07% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и JDESX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAWX | JDESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 4.80% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.68% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 12.34% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 18.88% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 19.75% | -4.48% |
Сравнение комиссий HAWX и JDESX
И HAWX, и JDESX имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и JDESX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности JDESX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.39% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.03% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
Часто задаваемые вопросы
HAWX and JDESX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAWX has higher volatility (6.52%) compared to JDESX (4.80%). In terms of maximum drawdown, HAWX dropped -30.63% vs JDESX's -54.56%.
HAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAWX и JDESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор