Сравнение HAWX с IBIT
HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HAWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HAWX returned 36.02% vs -45.30% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HAWX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности HAWX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
HAWX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 12.59%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAWX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 17.15% | 26.24% | 15.36% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between HAWX and IBIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAWX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HAWX
IBIT
Сравнение HAWX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAWX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.83 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.86 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | -1.47 | +17.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAWX и IBIT
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAWX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -52.98% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -52.98% | +43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -52.98% | +50.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -16.97% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 30.94% | -28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и IBIT
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.52%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAWX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 13.43% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 34.60% | -21.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 44.41% | -30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 50.21% | -36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 50.21% | -34.94% |
Сравнение комиссий HAWX и IBIT
HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и IBIT
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.39% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAWX and IBIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to HAWX (6.52%). In terms of maximum drawdown, HAWX dropped -30.63% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, HAWX leads with 36.02% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HAWX has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAWX has performed better with a 36.02% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HAWX.
HAWX has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for IBIT.
HAWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. HAWX tracks MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for HAWX and 0.25% for IBIT.
HAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAWX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор