PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

HAWX и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и IBIT

2026 (YTD)20252024
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%15.44%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий HAWX и IBIT

HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

HAWX vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

-0.44

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

-0.37

+2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.96

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

-0.35

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

-0.75

+11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

-0.44

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между HAWX и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и IBIT

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и IBIT

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-49.36%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-49.36%

+38.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-45.80%

+40.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-14.18%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

23.27%

-20.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и IBIT

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

12.95%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

36.76%

-26.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

45.40%

-30.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

51.21%

-38.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

51.21%

-36.12%