Сравнение HAWX с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
HAWX и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HAWX и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.67% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAWX показывает доходность 4.90%, а DWMF немного ниже – 4.78%.
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и DWMF
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
HAWX vs. DWMF — Ранг доходности на риск
HAWX
DWMF
Сравнение HAWX c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.11 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.28 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 8.63 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и DWMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и DWMF
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и DWMF
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, примерно равная максимальной просадке DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -29.72% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -8.74% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -17.00% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.47% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.88% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.31% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и DWMF
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.56% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 8.43% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 13.73% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 11.20% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 14.16% | +0.93% |