PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAWX с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAWX и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.67%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAWX показывает доходность 4.90%, а DWMF немного ниже – 4.78%.


HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий HAWX и DWMF

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

HAWX vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAWXDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.45

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.11

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.28

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

8.63

+1.74

HAWX vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAWXDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между HAWX и DWMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и DWMF

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности DWMF в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и DWMF

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, примерно равная максимальной просадке DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


HAWXDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-29.72%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-8.74%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-17.00%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.47%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.88%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.31%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и DWMF

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAWXDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.56%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.43%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

13.73%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

11.20%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

14.16%

+0.93%