Сравнение HAVLX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 20.79% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и TANDX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
HAVLX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
HAVLX
TANDX
Сравнение HAVLX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.82 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -1.08 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.69 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | -2.00 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.82 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.01 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и TANDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и TANDX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и TANDX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -95.17% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -13.14% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -95.17% | +71.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -95.10% | +87.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -18.93% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.50% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и TANDX
Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.19% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 7.33% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 12.04% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 1,010.25% | -993.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 852.44% | -833.81% |