Сравнение HAVLX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Pin Oak Equity (POGSX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.05% против 13.32% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и POGSX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
HAVLX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
HAVLX
POGSX
Сравнение HAVLX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.85 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.90 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.42 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.38 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 13.83 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.85 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и POGSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и POGSX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и POGSX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -89.46% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -10.96% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -29.81% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -33.05% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.97% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -36.91% | +20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.68% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и POGSX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.50% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 13.08% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 19.70% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.88% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.57% | +0.06% |