Сравнение HAVLX с HNACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HNACX управляется Harbor.
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и HNACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и HNACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 21.47% |
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | -10.93% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у HNACX с доходностью -10.93%.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
HNACX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и HNACX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HNACX в 0.57%.
Доходность на риск
HAVLX vs. HNACX — Ранг доходности на риск
HAVLX
HNACX
Сравнение HAVLX c HNACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | HNACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.64 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 2.34 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | HNACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.71 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и HNACX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и HNACX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности HNACX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 12.57% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и HNACX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки HNACX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и HNACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | HNACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -43.46% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -17.94% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -43.46% | +20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -14.89% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -9.67% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.44% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и HNACX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | HNACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.99% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 13.12% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 20.42% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 25.91% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 25.02% | -6.39% |