PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVLX с HMCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAVLX с HMCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAVLX (Harbor Large Cap Value Fund) and HMCNX (Harbor Mid Cap Fund) are both mutual funds - HAVLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Harbor, while HMCNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HAVLX returned 7.16%/yr vs 6.79%/yr for HMCNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HAVLX charges 0.69%/yr vs 1.24%/yr for HMCNX.

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и HMCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у HMCNX с доходностью 13.22%.

HAVLX

1 день
-0.41%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.23%
1 год
8.80%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.16%
10 лет*
11.87%

HMCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
13.22%
6 месяцев
13.51%
1 год
26.62%
3 года*
14.09%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAVLX и HMCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		0.51%11.07%15.60%19.70%-14.98%24.90%14.46%3.71%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		13.22%9.38%7.01%16.44%-17.46%24.12%18.45%3.52%

Correlation

The correlation between HAVLX and HMCNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between HAVLX and HMCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Large Cap Value Fund

Harbor Mid Cap Fund

Часто сравнивают с HAVLX:
HAVLX с VTSAXHAVLX с DSIHAVLX с VOOHAVLX с QUALHAVLX с SPHQHAVLX с HAONXHAVLX с HABDX
Часто сравнивают с HMCNX:
HMCNX с HAONXHMCNX с HABDXHMCNX с HASCXHMCNX с HAINXHMCNX с HAMVXHMCNX с HASGXHMCNX с HACAX

Доходность на риск

HAVLX vs. HMCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVLX
Ранг доходности на риск HAVLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HMCNX
Ранг доходности на риск HMCNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVLX c HMCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Mid Cap Fund (HMCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVLXHMCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.89

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.80

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.98

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

11.48

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVLX vs. HMCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа HMCNX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и HMCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVLXHMCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и HMCNX

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки HMCNX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и HMCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAVLXHMCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-38.10%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.00%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-20.80%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-23.82%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-0.79%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.89%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.33%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и HMCNX

Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 2.78%, в то время как у Harbor Mid Cap Fund (HMCNX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAVLXHMCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.96%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

10.47%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

14.23%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.05%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

21.32%

-2.69%

Сравнение комиссий HAVLX и HMCNX

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HMCNX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и HMCNX

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.50%, что больше доходности HMCNX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		21.50%21.82%14.78%4.06%5.13%3.33%3.46%0.88%2.84%3.57%4.41%5.74%
HMCNX
Harbor Mid Cap Fund		2.21%2.50%0.27%1.94%2.93%1.79%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAVLX and HMCNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMCNX has higher volatility (3.96%) compared to HAVLX (2.78%). In terms of maximum drawdown, HAVLX dropped -53.23% vs HMCNX's -38.10%.

HMCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAVLX и HMCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор