Сравнение HAVLX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции HAVLX превзошли акции HASCX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.57% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и HASCX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
HAVLX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
HAVLX
HASCX
Сравнение HAVLX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.33 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.85 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.95 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 7.48 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.33 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и HASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и HASCX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и HASCX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -58.90% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -14.64% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -28.34% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -42.15% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -7.10% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -8.18% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.81% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и HASCX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 7.91% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 14.39% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 21.62% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 20.68% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 22.82% | -4.19% |