Сравнение HAVLX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -3.93% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.88% против 13.23% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.88%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и FSKAX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
HAVLX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
HAVLX
FSKAX
Сравнение HAVLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.29 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.05 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и FSKAX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.19%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 22.19% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и FSKAX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -35.01% | -43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -12.42% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -25.39% | +1.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -35.01% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -8.92% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -4.05% | -12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.57% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и FSKAX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.42% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 9.40% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 18.50% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.38% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.42% | +0.20% |