PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVGX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAVGX с VSMPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HAVGX (Haverford Quality Growth Stock Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HAVGX returned 11.57%/yr vs 15.15%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HAVGX charges 0.80%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности HAVGX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAVGX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции HAVGX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 11.57% против 15.15% соответственно.

HAVGX

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.50%
1 год
10.25%
3 года*
10.95%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.57%

VSMPX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.86%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.85%
3 года*
20.65%
5 лет*
11.93%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAVGX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		-0.56%13.22%15.58%9.26%-7.97%24.40%15.35%33.26%-5.90%18.46%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		8.86%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Correlation

The correlation between HAVGX and VSMPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between HAVGX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haverford Quality Growth Stock Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с HAVGX:
HAVGX с VOOHAVGX с DGROHAVGX с IWQU.LHAVGX с FULVXHAVGX с FEQHXHAVGX с FNSTXHAVGX с GQEIX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

HAVGX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVGX
Ранг доходности на риск HAVGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVGX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAVGXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.89

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.59

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.73

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

12.18

-6.93

HAVGX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVGX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVGX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAVGX и VSMPX

Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAVGXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-34.97%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-19.36%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-25.35%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-34.97%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.79%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.58%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.00%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVGX и VSMPX

Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAVGXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.97%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

10.12%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

12.89%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.46%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.43%

-1.43%

Сравнение комиссий HAVGX и VSMPX

HAVGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVGX и VSMPX

Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VSMPX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		8.31%8.28%8.54%4.76%10.14%5.65%0.84%1.39%6.38%2.65%1.18%1.26%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.04%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAVGX and VSMPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMPX has higher volatility (4.97%) compared to HAVGX (3.02%). In terms of maximum drawdown, HAVGX dropped -50.37% vs VSMPX's -34.97%.

VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAVGX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор