PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUZ с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-2.65%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%21.51%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у PFFR с доходностью -2.23%.


HAUZ

1 день
2.68%
1 месяц
-11.73%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.33%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.79%

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers International Real Estate ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий HAUZ и PFFR

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

HAUZ vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAUZPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.37

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.55

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.36

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

0.89

+3.95

HAUZ vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAUZPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.37

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.14

+0.03

Корреляция

Корреляция между HAUZ и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и PFFR

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PFFR в 8.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и PFFR

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


HAUZPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-53.02%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-6.57%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-29.80%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-5.97%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-7.07%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.65%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и PFFR

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAUZPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.66%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

5.77%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

8.61%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

10.38%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

20.70%

-3.78%