PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUZ с DFGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и DFGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и DFGR


2026 (YTD)2025202420232022
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-2.65%22.70%-5.44%6.29%0.80%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
0.98%7.65%1.89%9.64%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у DFGR с доходностью 0.98%.


HAUZ

1 день
2.68%
1 месяц
-11.73%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.33%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.79%

DFGR

1 день
1.72%
1 месяц
-7.30%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.03%
1 год
5.53%
3 года*
6.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers International Real Estate ETF

Dimensional Global Real Estate ETF

Сравнение комиссий HAUZ и DFGR

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HAUZ vs. DFGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина

DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c DFGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAUZDFGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.38

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.62

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.57

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

2.24

+2.60

HAUZ vs. DFGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DFGR равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и DFGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAUZDFGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.38

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.19

Корреляция

Корреляция между HAUZ и DFGR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и DFGR

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DFGR в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
4.21%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и DFGR

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и DFGR.


Загрузка...

Показатели просадок


HAUZDFGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-21.28%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.85%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-7.39%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-6.55%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.77%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и DFGR

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAUZDFGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.51%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.35%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.57%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

15.53%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.53%

+1.39%