Сравнение HAUZ с DFGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR).
HAUZ и DFGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и DFGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUZ и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -2.65% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | 0.80% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 0.98% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у DFGR с доходностью 0.98%.
HAUZ
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 3.79%
DFGR
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и DFGR
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HAUZ vs. DFGR — Ранг доходности на риск
HAUZ
DFGR
Сравнение HAUZ c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUZ | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.38 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.62 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.57 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 2.24 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUZ | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.38 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HAUZ и DFGR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и DFGR
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DFGR в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.58% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.21% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и DFGR
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и DFGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUZ | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -21.28% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -10.85% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -7.39% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -6.55% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.77% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и DFGR
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUZ | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.51% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.35% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 14.57% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.53% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.53% | +1.39% |