Сравнение HAUZ с DFGR
HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) are both REIT funds. HAUZ is passively managed, while DFGR is actively managed. Over the past 3 years, HAUZ returned 7.77%/yr vs 11.14%/yr for DFGR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for DFGR.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и DFGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у DFGR с доходностью 10.41%.
HAUZ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- 3.55%
DFGR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAUZ и DFGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -4.40% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | 0.57% |
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 10.41% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.20% |
Correlation
The correlation between HAUZ and DFGR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between HAUZ and DFGR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUZ vs. DFGR — Ранг доходности на риск
HAUZ
DFGR
Сравнение HAUZ c DFGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAUZ | DFGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.23 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 4.32 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и DFGR
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки DFGR в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и DFGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUZ | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -21.28% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -9.15% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -17.57% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -1.42% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -6.22% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.59% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и DFGR
Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) имеют волатильность 4.07% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUZ | DFGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.22% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.34% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 12.29% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.42% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 15.42% | +1.53% |
Сравнение комиссий HAUZ и DFGR
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFGR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и DFGR
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DFGR в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 3.85% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.72% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
HAUZ and DFGR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGR has higher volatility (4.22%) compared to HAUZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs DFGR's -21.28%.
On 3-year performance, DFGR leads with 11.14% vs 7.77% for HAUZ. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFGR has performed better with a 11.14% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.
DFGR has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.72% for HAUZ.
They also come from different issuers: DWS and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.22% for DFGR.
DFGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAUZ и DFGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор