PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAUS с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUS с O

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAUS (Residential REIT ETF) is REIT fund actively managed by Armada ETF Advisors, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 3 years, HAUS returned 9.02%/yr vs 8.22%/yr for O. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HAUS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUS показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%.

HAUS

1 день
2.75%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
8.18%
С начала года
10.75%
1 год
11.37%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
3.94%
1 месяц
6.22%
6 месяцев
11.13%
С начала года
19.70%
1 год
22.19%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.73%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUS и O

2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF		10.75%-1.14%15.93%13.14%-23.08%
O
Realty Income Corporation		19.70%12.20%-2.11%-4.55%-0.39%

Correlation

The correlation between HAUS and O is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2022 г.

0.67

The correlation between HAUS and O has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Residential REIT ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с XLREHAUS с IGRHAUS с MORTHAUS с VDCHAUS с SCHD
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

HAUS vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.33

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.87

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.01

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

4.57

-0.75

HAUS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAUS и O

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-48.45%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-11.10%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-26.49%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-0.97%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-9.19%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.86%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и O

Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 5.73%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.93%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.10%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.74%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

19.06%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

25.67%

-6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и O

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности O в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUS
Residential REIT ETF		5.10%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		4.93%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

HAUS and O have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (6.93%) compared to HAUS (5.73%). In terms of maximum drawdown, HAUS dropped -35.91% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUS и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор