PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUS с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUS с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и Realty Income Corporation (O).

HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HAUS и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUS и O

2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF		-2.46%-1.14%15.93%13.14%-22.47%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.

HAUS

1 день
0.65%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-7.03%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Residential REIT ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с XLREHAUS с MORTHAUS с VDCHAUS с IGRHAUS с VOO
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

HAUS vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 33
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.86

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.24

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.19

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

3.57

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUS vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.86

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.49

-0.51

Корреляция

Корреляция между HAUS и O составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и O

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUS
Residential REIT ETF		5.02%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок HAUS и O

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и O.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-48.45%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.10%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.38%

-8.00%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-9.22%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

3.70%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и O

Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.53%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.31%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

16.84%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

18.89%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

25.69%

-6.02%