Сравнение HAUS с MORT
HAUS (Residential REIT ETF) and MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) are both REIT funds. HAUS is actively managed, while MORT is passively managed. Over the past 3 years, HAUS returned 9.38%/yr vs 5.50%/yr for MORT. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAUS charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for MORT.
Доходность
Сравнение доходности HAUS и MORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -0.17%.
HAUS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.90%
MORT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -3.83%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 1.72%
- Всё время*
- 4.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.30K | $15.98K | $46.94K | |
| $10.84M | $13.63M | $10.19M |
Сравнение доходности по годам HAUS и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 8.96% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -23.08% |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | -0.17% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -20.46% |
Correlation
The correlation between HAUS and MORT is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between HAUS and MORT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUS vs. MORT — Ранг доходности на риск
HAUS
MORT
Сравнение HAUS c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAUS | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.35 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 0.83 | +3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAUS и MORT
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и MORT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUS | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -70.13% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -14.27% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -19.93% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -21.74% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -15.37% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.94% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и MORT
Residential REIT ETF (HAUS) и VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеют волатильность 5.01% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUS | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.97% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.33% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 16.86% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 23.58% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 28.88% | -9.46% |
Сравнение комиссий HAUS и MORT
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MORT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и MORT
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности MORT в 15.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 4.28% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 15.30% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
HAUS and MORT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAUS has higher volatility (5.01%) compared to MORT (4.97%). In terms of maximum drawdown, HAUS dropped -35.91% vs MORT's -70.13%.
On 3-year performance, HAUS leads with 9.38% vs 5.50% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HAUS has performed better with a 9.38% return vs 5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MORT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for HAUS.
MORT has the higher dividend yield at 15.30%, compared with 4.28% for HAUS.
They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for HAUS and 0.43% for MORT.
HAUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAUS и MORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор