Сравнение HAUS с MORT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).
HAUS и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и MORT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -19.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -2.89%.
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и MORT
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.
Доходность на риск
HAUS vs. MORT — Ранг доходности на риск
HAUS
MORT
Сравнение HAUS c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.19 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 0.39 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.25 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.67 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.19 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и MORT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и MORT
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности MORT в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и MORT
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и MORT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -70.13% | +34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.35% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -23.87% | +10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -15.25% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 5.31% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и MORT
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 7.46% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 12.63% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 20.97% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 23.71% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 28.80% | -9.13% |