Сравнение HAUS с IGR
HAUS (Residential REIT ETF) and IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 3 years, HAUS returned 8.50%/yr vs 10.13%/yr for IGR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUS charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IGR.
Доходность
Сравнение доходности HAUS и IGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у IGR с доходностью 9.93%.
HAUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам HAUS и IGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 4.64% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 9.93% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -24.06% |
Correlation
The correlation between HAUS and IGR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between HAUS and IGR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUS vs. IGR — Ранг доходности на риск
HAUS
IGR
Сравнение HAUS c IGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | IGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.16 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.39 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.14 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.16 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и IGR
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки IGR в -87.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и IGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUS | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -87.17% | +51.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -16.14% | +7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -29.54% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -12.50% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -24.50% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 6.48% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и IGR
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.48%, в то время как у CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUS | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 6.37% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 14.65% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 18.61% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 24.77% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 24.47% | -4.97% |
Сравнение комиссий HAUS и IGR
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGR в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и IGR
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности IGR в 15.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 3.47% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 15.93% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
HAUS and IGR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGR has higher volatility (6.37%) compared to HAUS (3.48%). In terms of maximum drawdown, HAUS dropped -35.91% vs IGR's -87.17%.
HAUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAUS и IGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор