Сравнение HAUS с IGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR).
HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. IGR управляется CBRE. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и IGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и IGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.09% | 5.24% | 1.19% | 15.91% | -24.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у IGR с доходностью 4.09%.
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и IGR
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGR в 0.04%.
Доходность на риск
HAUS vs. IGR — Ранг доходности на риск
HAUS
IGR
Сравнение HAUS c IGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | IGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.04 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 0.09 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.08 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.20 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и IGR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и IGR
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности IGR в 16.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 16.40% | 16.44% | 14.97% | 15.38% | 12.22% | 6.13% | 8.72% | 7.48% | 9.74% | 7.58% | 8.84% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и IGR
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки IGR в -87.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и IGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -87.17% | +51.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -16.25% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -17.15% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -24.60% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 6.69% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и IGR
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.87%, в то время как у CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | IGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 7.97% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 13.90% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 22.02% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 24.64% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 24.38% | -4.71% |