PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUS с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUS с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAUS (Residential REIT ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds. HAUS is actively managed, while FRI is passively managed. Over the past 3 years, HAUS returned 8.50%/yr vs 11.09%/yr for FRI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HAUS charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности HAUS и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUS показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%.

HAUS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.83%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.96%
1 год
5.22%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUS и FRI

2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF		4.64%-1.14%15.93%13.14%-22.47%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-15.76%

Correlation

The correlation between HAUS and FRI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.90

The correlation between HAUS and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAUS и FRI

Секторы
HAUS
FRI

Недвижимость

100.0%
96.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

HAUS
100.0%
FRI
96.2%

Сырьевые материалы

HAUS

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

HAUS

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

HAUS

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

HAUS

-

FRI

-

Энергетика

HAUS

-

FRI

-

Финансовые услуги

HAUS

-

FRI
2.3%

Здравоохранение

HAUS

-

FRI

-

Промышленность

HAUS

-

FRI

-

Технологии

HAUS

-

FRI

-

Коммунальные услуги

HAUS

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Residential REIT ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с XLREHAUS с IGRHAUS с MORTHAUS с VDCHAUS с VOO
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

HAUS vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUSFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.13

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
1.59

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.95

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

6.21

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUS vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUSFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.13

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.18

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HAUS и FRI

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUSFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-71.95%

+36.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.57%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-18.90%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-3.24%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-13.70%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.38%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и FRI

Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.48%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUSFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.93%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.14%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

13.05%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

18.65%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.06%

-1.56%

Сравнение комиссий HAUS и FRI

HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и FRI

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
HAUS
Residential REIT ETF		3.47%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAUS and FRI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to HAUS (3.48%). In terms of maximum drawdown, HAUS dropped -35.91% vs FRI's -71.95%.

On 3-year performance, FRI leads with 11.09% vs 8.50% for HAUS. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HAUS has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRI has performed better with a 11.09% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HAUS.

HAUS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.60% for FRI.

They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for HAUS and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUS и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор