PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUS с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUS с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAUS (Residential REIT ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds. HAUS is actively managed, while DRN is passively managed. Over the past 3 years, HAUS returned 8.50%/yr vs 7.35%/yr for DRN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HAUS charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности HAUS и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUS показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%.

HAUS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.83%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.96%
1 год
5.22%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUS и DRN

2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF		4.64%-1.14%15.93%13.14%-22.47%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-50.89%

Correlation

The correlation between HAUS and DRN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between HAUS and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAUS и DRN

Секторы
HAUS
DRN

Недвижимость

100.0%
19.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HAUS
100.0%
DRN
19.6%

Сырьевые материалы

HAUS

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

HAUS

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

HAUS

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

HAUS

-

DRN

-

Энергетика

HAUS

-

DRN

-

Финансовые услуги

HAUS

-

DRN

-

Здравоохранение

HAUS

-

DRN

-

Промышленность

HAUS

-

DRN

-

Технологии

HAUS

-

DRN

-

Коммунальные услуги

HAUS

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Residential REIT ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с HAUS:
HAUS с REZHAUS с VNQHAUS с XLREHAUS с IGRHAUS с MORTHAUS с VDCHAUS с VOO
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

HAUS vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUSDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.20

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.53

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.32

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

0.72

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUS vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUSDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.21

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HAUS и DRN

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUSDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-86.32%

+50.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-24.28%

+16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-48.26%

+31.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-65.93%

+58.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-35.07%

+17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

10.91%

-7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и DRN

Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.48%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUSDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

11.13%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

28.89%

-18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

40.04%

-25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

56.65%

-37.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

60.61%

-41.11%

Сравнение комиссий HAUS и DRN

HAUS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и DRN

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
HAUS
Residential REIT ETF		3.47%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAUS and DRN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to HAUS (3.48%). In terms of maximum drawdown, HAUS dropped -35.91% vs DRN's -86.32%.

On 3-year performance, HAUS leads with 8.50% vs 7.35% for DRN. On fees, HAUS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAUS has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAUS has performed better with a 8.50% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

HAUS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.23% for DRN.

They also come from different issuers: Armada ETF Advisors and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for HAUS and 0.99% for DRN.

HAUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUS и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор