Сравнение HASGX с HICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).
HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HASGX и HICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASGX и HICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | -3.83% | 11.44% | 9.34% | 22.20% | -25.60% | 9.40% | 38.54% | 42.39% | -11.37% | 24.71% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 0.67% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HASGX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции HICSX по среднегодовой доходности: 11.21% против 8.54% соответственно.
HASGX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 11.21%
HICSX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASGX и HICSX
HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.
Доходность на риск
HASGX vs. HICSX — Ранг доходности на риск
HASGX
HICSX
Сравнение HASGX c HICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASGX | HICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.62 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.22 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.07 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 12.11 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASGX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.62 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HASGX и HICSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASGX и HICSX
Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности HICSX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASGX Harbor Small Cap Growth Fund | 1.17% | 1.13% | 3.53% | 0.03% | 4.80% | 27.66% | 7.21% | 3.44% | 27.29% | 10.10% | 0.47% | 13.13% |
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.58% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок HASGX и HICSX
Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и HICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASGX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -23.68% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -6.92% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -22.03% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.53% | -23.68% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -6.92% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -4.82% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.75% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASGX и HICSX
Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASGX | HICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 6.02% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 11.54% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 14.15% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 11.02% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 10.61% | +12.41% |