PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASCX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HASCX с VSTCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, HASCX returned 11.62%/yr vs 12.71%/yr for VSTCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HASCX charges 0.87%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности HASCX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HASCX показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции HASCX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.71% соответственно.

HASCX

1 день
1.68%
1 месяц
1.58%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.98%
1 год
42.29%
3 года*
16.23%
5 лет*
8.73%
10 лет*
11.62%

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HASCX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		26.15%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between HASCX and VSTCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г.

0.95

The correlation between HASCX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Value Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с IVOGHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

HASCX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASCX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASCXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.50

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.47

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

5.44

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

19.17

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASCX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASCX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTCX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASCX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASCXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HASCX и VSTCX

Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASCXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-62.50%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-8.08%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.34%

-27.47%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-27.47%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-48.08%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-10.65%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.29%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HASCX и VSTCX

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASCXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.49%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

11.97%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

17.57%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.99%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

23.47%

-0.56%

Сравнение комиссий HASCX и VSTCX

HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASCX и VSTCX

Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VSTCX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		2.71%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

HASCX and VSTCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASCX has higher volatility (6.16%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, HASCX dropped -58.90% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HASCX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор