Сравнение HASCX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции TISBX по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.78% соответственно.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и TISBX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
HASCX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
HASCX
TISBX
Сравнение HASCX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.65 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.61 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.05 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и TISBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и TISBX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и TISBX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -56.50% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -13.90% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -31.89% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -41.69% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.88% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -9.74% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.70% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и TISBX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.49% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 14.50% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 23.37% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 22.58% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 23.39% | -0.57% |