Сравнение HASCX с HAVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и HAVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и HAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у HAVLX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции HASCX уступали акциям HAVLX по среднегодовой доходности: 10.57% против 12.05% соответственно.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и HAVLX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HAVLX в 0.69%.
Доходность на риск
HASCX vs. HAVLX — Ранг доходности на риск
HASCX
HAVLX
Сравнение HASCX c HAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | HAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.53 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.81 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.74 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 2.89 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.53 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и HAVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и HAVLX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности HAVLX в 21.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и HAVLX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки HAVLX в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и HAVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -78.26% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.95% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -23.46% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -35.69% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -7.42% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -16.15% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.07% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и HAVLX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | HAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 3.89% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 8.49% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 14.94% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.19% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 18.63% | +4.19% |