Сравнение HASCX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.99% соответственно.
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и DFISX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
HASCX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
HASCX
DFISX
Сравнение HASCX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.99 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.56 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.34 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 9.16 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.99 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и DFISX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и DFISX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и DFISX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -60.66% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.96% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -35.06% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -43.00% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -9.09% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -11.69% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.05% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и DFISX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.81% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 10.46% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 15.63% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 15.80% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 16.13% | +6.67% |